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[數學,M1&M2] 平均成本法



平均成本法

[隱藏]
Suppose my MPF portfolio contains n numbers of funds. Is there any analytical method to show that if I set the percentage of each fund as 100%/n, the risk will be minimized to the greatest extent?
A Good Analyzer Must Be A Good Collector.

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命題錯,所以冇答案。

要否定命題太容易,請自行擧例。






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I found a plausible solution then:

http://links.uwaterloo.ca/math227docs/set4.pdf




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回覆 3# doraemonserv 的帖子

你連人地噏緊乜都未搞清楚,就亂咁引用!

花兩分鐘諗下就知係錯嘅命題,無謂勉强廻護。






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[隱藏]
師兄, 呢個係基本portfolio theory既問題, 唔需要用到multivariate, 但條題目的確好confusing, n應該係要無限大先可以minimize 個risk

[ 本帖最後由 Wepi 於 2017-12-31 05:06 PM 編輯 ]

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